Банковской системе Азербайджана понадобится дополнительная капитализация.
Как передает АПА, об этом заявили младшие вице-президенты, аналитики Moody`s Investors Service Мария Малюкова и Петр Паклин. «Для визита в Баку мы провели стресс-тесты азербайджанских банков, которые мы рейтингуем. Речь идет о банках, активы которых составляют 57% от активов всей банковской системы. Мы основывали наши стресс-тесты на двух сценариях. Первый сценарий — это базовый, который является более реалистичным. Он основывается на макроэкономических прогнозах наших суверенных аналитиков, которые прогнозируют падение ВВП на 3,3% в 2016 году, и наши ожидания по увеличению уровня проблемных кредитов до 20% в целом по системе до конца текущего года. Согласно базовому сценарию, совокупная достаточность капитала банковской системы упадет на 103 базисных пункта в основном из-за роста кредитных потерь. Это совокупные данные по системе, соответственно, мы приняли во внимание планы Международного банка Азербайджана по рекапитализации на сумму 500 миллионов манатов. Без учета рекапитализации МБА, падение достаточности капитала в целом по системе достигло бы 580 базисных пунктов, что ниже минимально допустимого значения адекватности капитала.
Второй сценарий — альтернативный, который предполагает более стрессовые допущения. Там закладывается макроэкономический прогноз падения ВВП на 8%, и ожидания по увеличению проблемных кредитов до 35%. Результат показывает падение капитализации в негативную зону, а именно -2,8%. Как вы поняли, речь идет о более апокалипсическом сценарии. Очевидно, что в этом случае системе понадобится существенная дополнительная капитализация. Конечно же, главный акцент стоит все же делать на базовый сценарий», — отметила М.Малюкова.
М.Малюкова добавила, что есть некоторые банки, которые чувствуют себя достаточно хорошо, несмотря на две волны девальвации, и остаются прибыльными: «Однако это единичные случаи. В МБА идет процесс финансового оздоровления. Есть некоторые частные банки, которым требуется докапитализация ввиду того, что они существенно пострадали после девальвации, начислили большой объем резервов по проблемным кредитам и им потребуется еще доначислять провизии. Мы ожидаем, что они будут продолжать снижать кредитный портфель. Кроме того, они вынуждены обратиться за помощью к акционерам. Кстати, мы общались с рядом банков по этому вопросу и нам сообщили, что идут активные переговоры на эту тему».
Касаясь долларизации в банковской системе, М.Малюкова привлекла внимание к тому, что 82% депозитов на конец 2015 года были размещены в валюте и это является самым высоким уровнем среди стран СНГ. «В то же время, в первом квартале мы видели снижение ставок по валютным депозитам и увеличение по манатным. Это немного способствовало дедолларизации. То есть на 1-2% люди стали перекладываться из долларов в манаты. В то же время, ситуация до сих пор волатильна. После двух девальваций доверие к манату было потеряно. Многие опасаются конвертироваться целиком. Должно пройти некоторое время для того, чтобы ситуация стабилизировалась и доверие к манату восстановилось», — сказала вице-президент.
В свою очередь, П.Палкин отметил, политика Центрального банка Азербайджана должна быть более предсказуемой. «Неожиданных сюрпризов быть не должно. Восстановление доверия к национальной валюте займет определенное время, это не происходит мгновенно. Предсказуемость политики Центробанка увеличит доверие к его действиям», — добавил он.
Вице-президенты прогнозируют, что даже в случае стабилизации курса маната доля долларовых депозитов вряд ли снизится ниже 50%. «Так было и до девальвации. То есть вкладчики исторически доверяли доллару», — пояснила М.Малюкова.
Коснувшись ограничительных мер, которые предпринимает Палата по надзору за финансовыми рынками в сфере кредитования, М.Малюкова сказала, что это положительные шаги с точки зрения контроля кредитных рисков, но они немного запоздали. «Если бы меры по ограничению валютного кредитования были приняты раньше, до девальвации, то это способствовало бы уменьшению кредитных потерь. Сейчас это что-то вроде постфактума. Но, все равно, с нашей точки зрения это позитивный шаг», — добавила аналитик.
